バリュー平均法で「iFreeレバレッジ NASDAQ100」と「iFreeNEXT NASDAQ100」のトータルリターンを検証

分かりやすく解説

こんにちは。さくらです。

今日は、2倍のレバレッジ投資信託「iFreeレバレッジ NASDAQ100」は、「iFreeNEXT NASDAQ100」よりトータルリターンが良くなるのでしょうか。

当ブログでは、レバレッジ2倍の投資信託を中心に運用を行っていますが、その選択は正しいでしょうか。

今日は、「iFreeレバレッジ NASDAQ100」と「iFreeNEXT NASDAQ100」をバリュー平均法で運用を行った場合のシミュレーションを行い、そのトータルリターンについて比較検証したいと思います。

本記事は、トータルリターンの計算方法を2021/1/9に訂正校正を行っています。訂正箇所は赤字で記載しましたのでご確認お願いします。

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バリュー平均法での運用シミュレーション

 

下記の条件で運用シュミレーションを行ってみました。

◆比較条件
投資信託:「iFreeレバレッジ NASDAQ100」及び「iFreeNEXT NASDAQ100」
投資方法:バリュー平均法
投資基準金額:1万円/日
期間:2019/9/2~2020/8/31(1年間)
バリューパス:1倍
「iFreeレバレッジ NASDAQ100」のチャートは下記の通りです。
10/9時点で22,101円。前日比+262円(+1.20%)。1年のトータルリターンは+95.34%となっています。
「iFreeNEXT NASDAQ100」のチャートは下記の通りです。
10/9時点で14,474円。前日比+50円(+0.35%)。1年のトータルリターンは+44.49%となっています。

「iFreeレバレッジ NASDAQ100」の値動きは、「iFreeNEXT NASDAQ100」の2倍以上となっていることが分かります。一括購入の場合のトータルリターンも2倍以上となっています。

運用シミュレーション結果

「iFreeレバレッジ NASDAQ100」を1年間バリュー平均法で運用した結果は下記になります。毎日投資を行いますが、結果は月末のみ記載しています。(VP=バリューパス、TR=トータルリターン)

バリュー平均法運用でのトータルリターンは186%でした。
日付 資産価格 VP 投資額 累積投資額 購入口数 累積購入口数 平均購入価格 損益 TR
2019/9/2 10,998 10,000 10,000 10,000 9,093 9,093 10,998
2019/9/30 10,948 190,000 14,034 195,887 12,819 173,548 11,287 -5,887 -3%
2019/10/30 12,124 400,000 4,520 371,728 3,728 329,924 11,267 28,272 8%
2020/11/29 13,152 600,000 10,090 530,950 7,672 456,204 11,638 69,050 13%
2020/12/30 14,068 810,000 14,074 688,036 10,004 575,775 11,950 121,964 18%
2020/1/31 15,447 1,000,000 -15,508 793,700 -10,039 647,375 12,260 206,300 26%
2020/2/28 12,737 1,180,000 129,137 1,185,478 101,387 926,435 12,796 -5,478 0%
2020/3/31 10,719 1,390,000 -95,312 1,446,031 -88,919 1,296,763 11,151 -56,031 -4%
2020/4/30 13,963 1,600,000 -66,129 1,218,300 -47,360 1,145,886 10,632 381,700 31%
2020/5/29 15,263 1,780,000 -382 1,239,461 -250 1,166,219 10,628 540,539 44%
2020/6/30 16,882 2,000,000 -33,730 1,255,858 -19,980 1,184,694 10,601 744,142 59%
2020/7/30 19,218 2,200,000 -45,501 1,171,242 -23,676 1,144,760 10,231 1,028,758 88%
2020/8/31 24,130 2,410,000 -4,912 843,412 -2,036 998,757 8,445 1,566,588 186%

「iFreeNEXT NASDAQ100」を1年間バリュー平均法で運用した結果は下記になります。毎日投資を行いますが、結果は月末のみ記載しています。(VP=バリューパス、TR=トータルリターン)

バリュー平均法運用でのトータルリターンは44%という結果でした。
日付 資産価格 VP 投資額 累積投資額 購入口数 累積購入口数 平均購入価格 損益 TR
2019/9/2 9,651 10,000 10,000 10,000 10,362 10,362 9,651
2019/9/30 9,804 190,000 12,105 192,047 12,347 193,798 9,910 -2,047 -1%
2019/10/31 10,413 400,000 8,080 382,354 7,760 384,135 9,954 17,646 5%
2020/11/29 10,954 600,000 9,083 556,702 8,292 547,745 10,164 43,298 8%
2020/12/30 11,371 810,000 11,615 737,047 10,214 712,338 10,347 74,652 10%
2020/1/31 11,797 1,000,000 5,448 894,952 4,618 847,673 10,558 105,048 12%
2020/2/28 10,928 1,180,000 76,923 1,163,628 70,391 1,079,795 10,776 16,372 1%
2020/3/31 10,156 1,390,000 -57,710 1,407,464 -56,824 1,368,649 10,284 -17,464 -1%
2020/4/30 11,348 1,600,000 -10,148 1,439,684 -8,943 1,409,940 10,211 160,316 11%
2020/5/29 11,978 1,780,000 19,992 1,527,105 16,690 1,486,058 10,276 252,895 17%
2020/6/30 12,690 2,000,000 -21,704 1,636,084 -17,103 1,576,044 10,381 363,916 22%
2020/7/30 13,254 2,200,000 8,671 1,755,977 6,542 1,667,421 10,531 444,023 25%
2020/8/31 14,944 2,410,000 26,112 1,677,387 17,473 1,612,687 10,401 732,613 44%

まとめ

「iFreeレバレッジ NASDAQ100」及び「iFreeNEXT NASDAQ100」をバリュー平均法で運用シミュレーションを行い、そのトータルリターンを比較しました。
結果は、iFreeレバレッジ NASDAQ100のトータルリターンのほうが4.1倍良い結果となりました。
バリュー平均法は、波形の変動が大きいほうがリターンが大きくなる傾向があるため、レバレッジ投資信託と相性が良いように思います。
iFreeレバレッジ NASDAQ100 iFreeNEXT NASDAQ100
トータルリターン(%) 186% 44%

引き続き、実際に運用を行い、結果について検証していきたいと思います。

 

この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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